Utspelet är ett förebyggande svar på de nya sanktioner som europeiska planerar mot Ryssland, som en följd av landets aggression i Ukraina.
"Jag hoppades att våra partners skulle vara smartare", sa Medvedev till affärstidningen Vedomosti i en intervju som publicerades på måndagen. Det rapporterar Moscow Times.
"Om det kommer sanktioner riktade mot energisektorn eller ytterligare restriktioner mot Rysslands finansiella sektor så kommer vi att ge asymmetriska svar."
På tisdag väntas nya europeiska sanktioner träda ikraft som begränsar Rysslands tre största oljeföretag, Gazprom Neft, Transneft and Rosneft, access till den europeiska kapitalmarknaden, uppgav Wall Street Journal på söndagen.
