.png)
SEB Asset Selection C H-SEK
SEB Asset Selection minskade 0,01 procent i augusti (Finwire)
2020-09-21 17:11
Fonden SEB Asset Selection C H-SEK minskade 0,01 procent i augusti. Det framgår av en månadsrapport.
Störst negativ påverkan kom från obligationsterminer med -1,4 procent. Aktieindexterminer gav ett positivt bidrag på 0,7 procent och valutaterminer på 1,2 procent. På strateginivå var bidraget från modeller med kort investeringshorisont 0,25 procent, följt av modeller med medellång investeringshorisont där bidraget var 0,12 procent. På instrumentnivå kom de största bidragen till avkastningen från AUD/USD, GBP/USD och CAD/USD, som bidrog med 0,28 procent, 0,25 procent respektive 0,24 procent.
De största förändringarna i fonden mätt som riskjusterad exponering skedde inom valutaterminer, där exponeringen ökade med 12,1 procent, och inom ränteterminer där exponeringen minskades med 11,6 procent. Exponeringen mot modeller med kort investeringshorisont minskades med 11 procent, medan exponeringen mot modeller med lång investeringshorisont ökades med 10,5 procent. Valutorna GBP/USD och CAD/USD var de instrument där exponeringen förändrades mest, ändringen var 6,1 respektive 4,9 procent.
Risken i fonden mätt som årlig standardavvikelse uppgick till 7,5 procent. Den största risken kommer från valutaterminer med en riskprognos på 5,1 procent följt av obligationsterminer på 3,9 procent. De största riskerna på instrumentnivå kommer från JPY/USD, GBP/USD and CHF/USD. Diversifieringseffekter mellan tillgångsslagen reducerar risken med 5,0 procent.
Exponeringen mot tillgångsslagen är enligt följande: aktieindexterminer 29 procent; obligationsterminer 164 procent och valutor 87 procent.
[Tabell 1]
Störst negativ påverkan kom från obligationsterminer med -1,4 procent. Aktieindexterminer gav ett positivt bidrag på 0,7 procent och valutaterminer på 1,2 procent. På strateginivå var bidraget från modeller med kort investeringshorisont 0,25 procent, följt av modeller med medellång investeringshorisont där bidraget var 0,12 procent. På instrumentnivå kom de största bidragen till avkastningen från AUD/USD, GBP/USD och CAD/USD, som bidrog med 0,28 procent, 0,25 procent respektive 0,24 procent.
De största förändringarna i fonden mätt som riskjusterad exponering skedde inom valutaterminer, där exponeringen ökade med 12,1 procent, och inom ränteterminer där exponeringen minskades med 11,6 procent. Exponeringen mot modeller med kort investeringshorisont minskades med 11 procent, medan exponeringen mot modeller med lång investeringshorisont ökades med 10,5 procent. Valutorna GBP/USD och CAD/USD var de instrument där exponeringen förändrades mest, ändringen var 6,1 respektive 4,9 procent.
Risken i fonden mätt som årlig standardavvikelse uppgick till 7,5 procent. Den största risken kommer från valutaterminer med en riskprognos på 5,1 procent följt av obligationsterminer på 3,9 procent. De största riskerna på instrumentnivå kommer från JPY/USD, GBP/USD and CHF/USD. Diversifieringseffekter mellan tillgångsslagen reducerar risken med 5,0 procent.
Exponeringen mot tillgångsslagen är enligt följande: aktieindexterminer 29 procent; obligationsterminer 164 procent och valutor 87 procent.
[Tabell 1]
Love Josefsson
love@finwire.se, 0708-97 44 06
Nyhetsbyrån Finwire
Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.
love@finwire.se, 0708-97 44 06
Nyhetsbyrån Finwire
Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.