(Tillägg: på flera ställen i texten)

STOCKHOLM (Direkt) Den italienska problemfyllda banken Monte dei Paschi var den enda bank som uppvisade en negativ kärnprimärkapitalrelation i det negativa testscenariot.

Det framkom i europeiska banktillsynsmyndigheten, EBA:s, stresstester över 51 EU-banker som står för omkring 70 procent av tillgångarna inom regionens sektor och som publicerades på fredagskvällen.

Monte dei Paschis kärnprimärkapitalrelation föll till -2,44 procent i slutet av 2018 i stresstestets negativa scenario. Bland övriga italienska banker föll exempelvis Unicredits kärnprimärkapitalrelation till 7,1 procent, Intesa till 10,2 procent och Banco Popolare till just över 9 procent.

I Banco Popolares fall tas det inte hänsyn till den kapitalökning som banken gjort. Monte dei Paschi kom under fredagskvällen med en plan för att föra ut dåliga lån ur balansräkningen samt öka kapitalet.

Från tyskt håll sjönk Deutsche Banks kärnprimärkapitalrelation till 7,8 procent i stresscenariot och Commerzbank ned till 7,4 procent.

Deutsche Banks vd John Cryan skrev i en kommentar att banken har blivit starkare och kommer ut starkare, trots ett tuffare test än 2014. Då föll Deutsche Banks CET1-relation ned till 7,0 procent i det negativa scenariot.

Näst svagaste bank i stresstestet - efter Monte dei Paschi - var irländska Allied Irish vars kärnprimärkapitalrelation sjönk till 4,3 procent. Pelare 1-kravet inom Basel 3 ligger på 4,5 procent.

I genomsnitt var bankernas kärnprimärkapitalrelation 13,2 procent vid utgången av 2015, vilket sedan sjönk 3,8 procentenheter till 9,4 procent i slutet av 2018 i det negativa scenariot.

"Utfallet visar på motståndskraft i EU:s banksektor som helhet, tack vare betydande kapitalökning", skriver EBA i rapporten.

Den italienska centralbanken, Bank of Italy, noterar att exklusive Monte dei Paschi sjönk de italienska bankernas kärnprimärkapitalrelation i genomsnitt 3,2 procentenheter, alltså bättre än EU-snittet. Inklusive Monte dei Paschi sjönk kärnprimärkapitalrelation 4,1 procentenhet.

De svenska storbankerna kom ut bra i testet, alla fyra var bland de banker vars CET1-relation minskade minst i det negativa scenariot.

Allra bäst klarade sig dock norska DNB, vars CET1-relation låg kvar på de 14,3 procent som banken hade vid utgången av 2015 även i det negativa scenariot. I basscenariot ökade kärnprimärkapitalrelationen.

Detta års stresstester innehöll inga kapitalnivåer för godkänt eller underkänt utan är i stället utformade för att ge nödvändig information till översynsprocessen (SREP) för 2016.

I testerna användes EU-kommissionens prognos från hösten 2015 för de kommande åren som grundscenario och ett negativt scenario som har utarbetats av Europeiska systemrisknämnden, ESRB.

I det negativa scenariot antas en abrupt ökning av riskpremier, svaga vinstutsikter för bankerna i en miljö med låg tillväxt liksom ökad oro för skuldernas uthållighet samt stress i skuggbanksektorn.

I detta negativa scenario faller börserna, energipriserna blir lägre och det är valuta- och räntechocker. I basscenariot förväntas exempelvis oförändrade aktieindexnivåer under treårsperioden 2016-2018. I det negativa scenariot antas i stället kursfall inom EU på cirka 25 procent 2016 och 2017 samt drygt 16 procent 2018.

Rörande BNP-tillväxten i EU antas 2,0, 2,1 respektive 1,7 procents tillväxt i basscenariot samt -1,2, -1,3 och 0,7 procents tillväxt i det negativa scenariot. Motsvarande antaganden för EU-arbetslösheten ligger på omkring 9 procent under de tre åren i basscenariot och 9,9, 10,8 samt 11,6 procent i det negativa scenariot.

Malcolm Svensson Rothmaier +46 8 5191 7918
Johan Bahlenberg +46 8 5191 7935
Nyhetsbyrån Direkt