På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Superdatorn bakom ny AI-fond

Fonder/ETF Världens första börshandlad fond som använder artificiell intelligens har lanserats. Till sin hjälp har fonden IBM:s Jeopardy-segrande superdator Watson.

Att vara aktiv förvaltare idag är tufft. Förvaltaren ska slå aktieindex och flera tematiska datorstyrda passiva investeringsstrategier tar mark och nu ökar konkurrensen ytterligare.

Med hjälp av IBM:s Watson-superdator har ETF Managers Group och det San Francisco-baserade Equbot lanserat AI Powered Equity ETF (AIEQ). Det är världens första ETF med artificiell intelligen (AI).

IBM:s Watson dator blev känd för den breda allmänheten då den tävlade i amerikanska Jeopardy 2011 och vann över två stormästare. Superdatorn har fått sitt namn efter IBM:s första vd Thomas Watson.

Watson använder artificiell intelligens, och kan utföra uppgifter som normalt kräver mänsklig intelligens, såsom visuell uppfattning, taligenkänning, beslutsfattande och översättning mellan språk. Watson kan bearbeta mycket stora mängder data, som den snabbt sorterar och katalogiserar, analyserar och fattar beslut på.

Den använder maskininlärning, vilket påminner om människans hjärna då den lär sig automatiskt av sina misstag och blir hela tiden bättre med tiden ju äldre den blir.

IBM har fortsatt utveckla Watson för finansiella tjänster i större omfattning. Det finns idag Watson-analysverktyg för finansmarknadsanalys till rådgivare.

ETF-förvaltaren ETF Managers Group tagit hjälp av Equbot, ett teknologiföretag med fokus på att tillämpa artificiell intelligens på investeringsanalyser. Bolaget är delvis en IBM start-up inom IBM Global Entrepreneurs. Inom IBM Global Entrepreneurs får man som nystartat bolagen uppbackning från IBM med gratis teknik- och experthjälp.

Fonden är aktivt förvaltad och baseras på resultaten av Equbots egenutvecklade matematiska modeller som med den stora databehandlingskapaciteten hos IBM Watson superdator analyserar aktieinvesteringar. Equbots har flera patent på plats i samband med noteringen av AIEQ.

AIEQ utnyttjar offentligt tillgängliga ekonomiska information och vinstprognosestimat för att bygga förutsägbara finansiella modeller på över 6 000 noterade amerikanska företag. Man har använt upp till 10 års historiska data och sedan tillämpat den analysen på senaste ekonomiska och nyhetsdata.

Varje dag analyseras över 1 miljon datapunkter, som berör företagen. Det omfattar bland annat kvartalsrapporter, registeransökningar som patent, nyhetsartiklar och sociala medier.

Modellen klarar av mycket stora mängder information och det kan behövas. Enligt det amerikanska finansinformationsbolaget Bloomberg har det de senaste åren varit en explosionav information: 90 procent av den tillgängliga informationen som finns idag genererades under de senaste två åren. Det finns alltså mer data att analysera än någonsin tidigare.

Modellen identifierar de aktier som har störst potential för uppgång och anger en rekommenderad viktning för varje företag baserat på dess uppskattningspotential och deras korrelationer i förhållande till övriga bolag som innehas i AIEQ. Utifrån modellen investeras i 30 - 70 aktier som har störst potential för överavkastning kommande tolv månader. Risken i fonden ska vara i nivå med en bredare amerikansk aktiefond.

Det finns redan hedgefonder som använder olika typer av AI-baserade investeringsstrategierna. Men de är svåra att investera i, näst intill omöjligt för en privatsparare.

En av de absolut mest framgångsrika är den topphemliga hedgefonden Medallion som drivs av Renaissance Technologies. Bolaget grundades av matematikern James Simons och tidigt anslöt Robert Mercer en forskare som tidigare arbetade på IBM med just AI-forskning.

James Simons

I AI Powered Equity ETF (AIEQ) ingår för närvarande 71 innehav. De fem största innehaven utgör knappt 21 procent. Inget innehav väger mer än 4,6 procent och det minsta innehavet 0,05 procent. AIEQ investerar i många innehav med små vikter vilket ger en bra riskspridning.

ETF Managers Group har knappt 20 miljarder kronor i totalt förvaltat kapital i 14 fonder. Man är nischad mot unika tematiska investeringar. Förvaltningsavgiften i fonden är 0,79 procent.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -